L'action de Nights of Azure 2: Bride of the New Moon se déroule dans une ville d'Europe occidentale fictive à la fin du 19e siècle, alors qu'elle est la proie des démons. Le scénario suit les traces d'Alushe, membre des chevaliers-protecteurs, et de ses deux amies d'enfance, Liliana, une prêtresse empathique, et Ruhenheid, qui appartient à l'Ordre de Lourdes. Alors qu'elle protégeait Liliana, Alushe tombe dans une embuscade et se fait tuer... Elle est peu après ramenée à la vie par la Nouvelle Curie, une organisation religieuse aux allégeances douteuses, sous la forme d'un hybride de démon partiellement artificiel. Alushe, bien décidée à sauver Liliana, et accompagnée de nombreux alliés improbables ayant tous leurs propres ambitions, trouvera la force de disperser les ténèbres qui entourent le monde et de découvrir qui se cache derrière la mystérieuse Reine de la Lune.