Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr propose de contrôler un Inquisiteur dans le secteur de Caligari, une région infestée d’hérétiques, de mutants et de démons du Chaos. Jouable seul,  à 2 en local sur console et en coopération jusqu’à 4 joueurs en ligne, le jeu permet d’évoluer dans un univers persistant à travers de nombreuses missions aux objectifs divers. Le joueur incarne une des trois classes aux capacités complémentaires, chacune proposant des compétences spécifiques et des options de customisation variées : l’Assassin, le Psyker et le Crusader. Il combat à travers des environnements destructibles offrant un système de couverture unique dans ce type de jeu, et doit survivre à des combats à la fois tactiques et brutaux.